Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe

Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da je vsakokratno prevzemanje pomembnih tveganj v mejah njene sposobnosti prevzemanja tveganj.

Borznoposredniška družba mora izdelati metodologijo za ocenjevanje sposobnosti prevzemanja tveganj ter pojasniti predpostavke, na katerih temelji ta metodologija. Metodologija mora upoštevati vsa pomembna tveganja, ki jih prevzema v okviru svojega poslovanja. Kjer je primerno, lahko borznoposredniška družba upošteva tudi morebitno soodvisnost med temi tveganji. Če določena tveganja niso upoštevana pri ocenjevanju sposobnosti prevzemanja tveganj, mora borznoposredniška družba pojasniti, katera so ta tveganja, in utemeljiti razloge za njihovo neupoštevanje.

Borznoposredniška družba mora zagotoviti redno ocenjevanje lastne sposobnosti prevzemanja tveganj v skladu z metodologijo iz drugega odstavka tega člena. Ocena sposobnosti prevzemanja tveganj mora biti dokumentirana. Spremljanje prevzemanja tveganj in ocenjevanje sposobnosti prevzemanja tveganj mora biti organizirano neodvisno od organizacijskih enot borznoposredniške družbe, ki prevzemajo tveganja.

Borznoposredniška družba mora preveriti ustreznost metodologije za ocenjevanje lastne sposobnosti prevzemanja tveganj vsaj enkrat letno ter ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti prevzetim tveganjem.