Stolpec 1 – Multiplikacijski faktor za VaR (m(c)) × Povprečje za VaR za preteklih 60 delovnih dni (VaR(avg))
Stolpec 1 se nanaša na drugo alinejo točke (a) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se izračunano povprečje dnevnih tveganih vrednosti preteklih 60 delovnih dni, pomnoženo z multiplikatorjem, ki je najmanj 3 in povečan za plus faktor, ki je odvisen od števila preseganj.
Stolpec 2 – VaR prejšnjega dne (VaR(t-1))
Stolpec 2 se nanaša na prvo alinejo točke (a) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se izračunana tvegana vrednost za prejšnji dan.
Stolpec 3a – Multiplikacijski faktor za SVaR (m(s)) × Povprečje za SVaR za preteklih 60 delovnih dni (SVaR(avg))
Stolpec 3a se nanaša na drugo alinejo točke (b) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se izračunano povprečje tveganih vrednosti za izjemne situacije preteklih 60 delovnih dni, pomnoženo z multiplikatorjem, ki je najmanj 3 in povečan za plus faktor, ki je odvisen od števila preseganj.
Stolpec 3b – zadnji razpoložljivi SVaR (SVaR(t-1))
Stolpec 3b se nanaša na prvo alinejo točke (b) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se izračunana zadnja razpoložljiva tvegana vrednost za izjemne situacije.
Stolpec 4a – Kapitalska zahteva za presežno tveganje neplačila in migracije – povprečna vrednost 12-ih tednov
Stolpec 4a se nanaša na prvi pododstavek točke (d) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se povprečna vrednost izračuna presežnega tveganja neplačila in migracije za zadnjih 12 tednov.
Stolpec 4b – Kapitalska zahteva za presežno tveganje neplačila in migracije – zadnja vrednost
Stolpec 4b se nanaša na prvi pododstavek točke (d) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se zadnja vrednost izračuna presežnega tveganja neplačila in migracije.
Stolpec 4c – Kapitalska zahteva za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo – minimalna kapitalska zahteva
Stolpec 4c se nanaša na tretji odstavek 89.h člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se izračun kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje v trgovalnem portfelju s korelacijo po standardiziranem pristopu za vse pozicije v trgovalnem portfelju s korelacijo, vključene v izračun z notranjim pristopom, in sicer kot zmnožek 8 % uteži ter večje izmed vrednosti stolpcev 8 in 9.
Stolpec 4d – Kapitalska zahteva za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo – povprečna vrednost 12-ih tednov
Stolpec 4d se nanaša na drugi pododstavek točke (d) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se povprečna vrednost izračuna kapitalske zahteve za vsa cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo za zadnjih 12 tednov.
Stolpec 4e – Kapitalska zahteva za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo – zadnja vrednost
Stolpec 4e se nanaša na drugi pododstavek točke (d) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se zadnja vrednost izračuna kapitalske zahteve za vsa cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo.
Stolpec 4f – Kapitalska zahteva za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo – dodatna kapitalska zahteva za izjemne situacije
Stolpec 4f se nanaša na šesti odstavek 89.h člena sklepa o tržnih tveganjih. Vnese se dodatna kapitalska zahteva za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo, če rezultati testiranja izjemnih situacij pokažejo pomembno višjo kapitalsko zahtevo za cenovna tveganja v trgovalnem portfelju s korelacijo, in če Agencija odloči, da je to potrebno.
Stolpec 5 – Kapitalska zahteva
Stolpec 5 se nanaša na prvi odstavek 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Iz vrstice »skupne pozicije« se vnese seštevek: večje izmed vrednosti stolpcev 1 in 2, iz vrstice »Skupne pozicije«, večje izmed vrednosti stolpcev 3a in 3b, večje izmed vrednosti stolpcev 4a in 4b, večje izmed vrednosti stolpcev 4c, 4d in 4e in vrednost stolpca 4f.
Stolpec 6 – Število preseganj (v zadnjih 250 delovnih dneh)
Stolpec 6 se nanaša na drugi odstavek 92. člena sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese število preseganj, ugotovljenih v zadnjih 250 delovnih dneh.
Stolpec 7a – Multiplikacijski faktor za VaR (m(c))
Stolpec 7a se nanaša na 92. člen sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese multiplikacijski faktor (m(c)), ki ga uporablja. Najmanjši multiplikacijski faktor (m(c)) je 3.
Stolpec 7b – Multiplikacijski faktor za SVaR (m(s))
Stolpec 7b se nanaša na 92. člen sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese multiplikacijski faktor (m(s)), ki ga uporablja. Najmanjši multiplikacijski faktor (m(s)) je 3.
Stolpec 8 – Tehtana neto dolga pozicija za trgovalni portfelj s korelacijo po uporabi »cap« (standardiziran pristop)
Stolpec 8 se nanaša na deseti odstavek 28.a člena sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese znesek tehtane neto dolge pozicije po uporabi »cap«, če se odloči omejiti kapitalsko zahtevo za posebno pozicijsko tveganje za trgovalni portfelj s korelacijo po standardiziranem pristopu (vrednost iz stolpca 43 in vrstice »skupna izpostavljenost« v obrazcu MKR SA CTP).
Stolpec 9 – Tehtana neto kratka pozicija za trgovalni portfelj s korelacijo po uporabi »cap« (standardiziran pristop)
Stolpec 9 se nanaša na deseti odstavek 28.a člena sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese znesek tehtane neto kratke pozicije po uporabi »cap«, če se odloči omejiti kapitalsko zahtevo za posebno pozicijsko tveganje za trgovalni portfelj s korelacijo po standardiziranem pristopu (vrednost iz stolpca 44 in vrstice »skupna izpostavljenost« v obrazcu MKR SA CTP).
SKUPNE POZICIJE
Vrstica "Skupne pozicije" se nanaša na pozicijsko tveganje za dolžniške in lastniške finančne instrumente, obravnavano v 81. členu sklepa o tržnih tveganjih v povezavi s faktorji tveganja, določenimi v 86. členu tega sklepa.
1 – DOLŽNIŠKI FINANČNI INSTRUMENTI
Vrstica "Dolžniški finančni instrumenti" se nanaša na pozicijsko tveganje dolžniških finančnih instrumentov, obravnavano v 81. členu sklepa o tržnih tveganjih v povezavi s faktorji tveganja za obrestno tveganje, določenimi v 86. členu tega sklepa.
1.1 do 1.2 – SPLOŠNO IN POSEBNO TVEGANJE DOLŽNIŠKIH FINANČNIH INSTRUMENTOV
Vrstici "Splošno tveganje dolžniških finančnih instrumentov" in "Posebno tveganje dolžniških finančnih instrumentov" se nanašata na splošno oziroma posebno tveganje, kot sta opredeljena v 25. členu sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese kapitalsko zahtevo za splošno oziroma posebno pozicijsko tveganje dolžniških finančnih instrumentov, izračunano na podlagi notranjega modela.
2 – LASTNIŠKI FINANČNI INSTRUMENTI
Vrstica "Lastniški finančni instrumenti" se nanaša na pozicijsko tveganje lastniških finančnih instrumentov, obravnavano v 81. členu sklepa o tržnih tveganjih v povezavi s faktorji tveganja, določenimi v 86. členu tega sklepa.
2.1 do 2.2. – SPLOŠNO IN POSEBNO TVEGANJE LASTNIŠKIH FINANČNIH INSTRUMENTOV
Vrstici "Splošno tveganje lastniških finančnih instrumentov" in "Posebno tveganje lastniških finančnih instrumentov" se nanašata na splošno oziroma posebno tveganje kot sta opredeljena v 25. členu sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese kapitalsko zahtevo za splošno oziroma posebno pozicijsko tveganje lastniških finančnih instrumentov, izračunano na podlagi notranjega modela.
3 – VALUTNO TVEGANJE
Vrstica "Valutno tveganje" se nanaša na 81. in 86. člen sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese kapitalsko zahtevo za valutno tveganje, izračunano na podlagi notranjega modela.
4 – TVEGANJE SPREMEMBE CEN BLAGA
Vrstica "Tveganje spremembe cen blaga" se nanaša na 81. in 86. člen sklepa o tržnih tveganjih. Borznoposredniška družba vnese kapitalsko zahtevo za pozicije v blagu zaradi sprememb cen blaga, izračunano na podlagi notranjega modela.
5 – SKUPNA VREDNOST SPLOŠNEGA TVEGANJA
Vrstica »Skupna vrednost splošnega tveganja« se nanaša na točki (a) in (b) prvega odstavka 92. člena sklepa o tržnih tveganjih (VaR in VaR za izjemne situacije za splošno tveganje za vse vrste tveganja). Vnese se seštevek vrstic 1.1., 2.1, 3 in 4.
6 – SKUPNA VREDNOST POSEBNEGA TVEGANJA
Vrstica »Skupna vrednost posebnega tveganja« se nanaša na 89. člen sklepa o tržnih tveganjih (VaR in VaR za izjemne situacije za posebno pozicijsko tveganje za lastniške in dolžniške finančne instrumente v trgovalni knjigi). Vnese se seštevek vrstic 1.2. in 2.2.