Prvi pododstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Notranji modeli za merjenje tveganj morajo zajemati zadostno število dejavnikov tveganj, odvisno od stopnje aktivnosti borznoposredniške družbe na zadevnih trgih. Če je dejavnik tveganja vgrajen v notranjem modelu borznoposredniške družbe za vrednotenje finančnih instrumentov, ne pa tudi v notranjem modelu za merjenje tveganj, mora borznoposredniška družba odločitev o njegovi izpustitvi utemeljiti Agenciji. Poleg tega mora notranji model za merjenje tveganj zajeti nelinearnost opcij in drugih produktov ter tveganje korelacije in bazično tveganje. Če borznoposredniška družba uporablja približke (proxies) za dejavnike tveganja, morajo ti biti zanesljiv pokazatelj za dejanske pozicije, ki jih borznoposredniška družba ima v svojem portfelju. Poleg tega za notranje modele za posamezne vrste tveganj velja še naslednje:«.