Drugi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2)
Borznoposredniška družba mora z notranjim modelom konzervativno oceniti tveganja, ki izhajajo iz manj likvidnih pozicij in pozicij z omejeno preglednostjo cen na podlagi realnih tržnih scenarijev; poleg tega mora notranji model izpolniti tudi minimalne standarde, ki se nanašajo na podatke; približki podatkov morajo biti ustrezno konzervativni in se lahko uporabijo samo, če so razpoložljivi podatki nezadostni ali ne odražajo resnične nestanovitnosti pozicije ali portfelja.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3)
Borznoposredniška družba se lahko odloči, da iz izračuna kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje z uporabo notranjega modela izključi tiste pozicije v listinjenju ali kreditnih izvedenih finančnih instrumentih na podlagi n-tega neplačila, za katere izračunava kapitalsko zahtevo za posebno pozicijsko tveganje na podlagi 28.a člena tega sklepa, razen tistih pozicij, za katere velja obravnava, določena v 89.h členu tega sklepa.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek, dosedanji četrti odstavek pa se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5)
Borznoposredniški družbi ni treba zajeti tveganja neplačila in migracije (default and migration risk) za dolžniške finančne instrumente v svojem notranjem modelu, če izračunava ta tveganja skladno s podpoglavjem 8.4.1.«.