57. člen
(dodatna kapitalska zahteva)
(1)
Agencija odredi dodatno kapitalsko zahtevo iz 1. točke četrtega odstavka 19. člena tega zakona le, kadar na podlagi pregledov, opravljenih v skladu s 54. in 55. členom tega zakona, ugotovi, da je borznoposredniška družba v katerem koli od naslednjih položajev:
1.
borznoposredniška družba je izpostavljena tveganjem ali elementom tveganja oziroma pomeni tveganja za druge, ki so pomembni in niso kriti ali niso v zadostni meri kriti s kapitalsko zahtevo in zlasti zahtevami za faktor K iz 3. ali 4. dela Uredbe 2019/2033/EU;
2.
borznoposredniška družba ne izpolnjuje zahtev iz 26. ali 28. člena tega zakona, drugi nadzorniški ukrepi pa verjetno ne bi zadovoljivo izboljšali ureditev, procesov, mehanizmov in strategij v ustreznem časovnem okviru;
3.
prilagoditve v zvezi s preudarnim vrednotenjem trgovalne knjige so nezadostne, da bi borznoposredniška družba v kratkem obdobju prodala ali zavarovala svoje pozicije, ne da bi pri tem v običajnih tržnih razmerah utrpela večje izgube;
4.
pri pregledovanju, izvedenem v skladu s 55. členom tega zakona, se pokaže, da bo neizpolnjevanje zahtev glede uporabe dovoljenih notranjih modelov verjetno privedlo do neustrezne ravni kapitala;
5.
borznoposredniški družbi večkrat ne uspe vzpostaviti ali vzdrževati ustrezne ravni dodatnega kapitala, kot je določeno v 58. členu tega zakona.
(2)
Za namene 1. točke prejšnjega odstavka se tveganja ali elementi tveganj obravnavajo kot nepokriti ali nezadostno pokriti s kapitalskimi zahtevami iz 3. in 4. dela Uredbe 2019/2033/EU le, kadar so zneski, vrste in porazdelitev kapitala, ki jih agencija po nadzorniškem pregledu ocene, ki jo je izvedla borznoposredniška družba v skladu s prvim odstavkom 26. člena tega zakona, šteje za ustrezne, višji od kapitalske zahteve borznoposredniške družbe, določene v 3. ali 4. delu Uredbe 2019/2033/EU.
(3)
Za namene prejšnjega odstavka lahko kapital, ki se šteje za ustreznega, vključuje tveganja ali elemente tveganj, ki so izrecno izključeni iz kapitalske zahteve iz 3. ali 4. dela Uredbe 2019/2033/EU.
(4)
Agencija določi raven dodatnega kapitala, ki se zahteva v skladu s 1. točko četrtega odstavka 19. člena tega zakona, kot razliko med kapitalom, ki se šteje za ustreznega v skladu z drugim odstavkom tega člena, in kapitalsko zahtevo iz 3. ali 4. dela Uredbe 2019/2033/EU.
(5)
Borznoposredniška družba izpolni dodatno kapitalsko zahtevo iz 1. točke četrtega odstavka 19. člena tega zakona s kapitalom ob upoštevanju naslednjih pogojev:
1.
najmanj tri četrtine dodatne kapitalske zahteve se krijejo s temeljnim kapitalom;
2.
najmanj tri četrtine temeljnega kapitala sestavlja navadni lastniški temeljni kapital;
3.
ta kapital se ne uporablja za izpolnjevanje kapitalskih zahtev iz točk a, b in c prvega odstavka 11. člena Uredbe 2019/2033/EU.
(6)
Agencija pisno utemelji svojo odločitev o naložitvi dodatne kapitalske zahteve iz 1. točke četrtega odstavka 19. člena tega zakona z jasno obrazložitvijo celovite ocene elementov iz prvega do petega odstavka tega člena. To v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena vključuje posebno izjavo o razlogih, zaradi katerih se šteje, da raven kapitala, določena v skladu s prvim odstavkom 58. člena tega zakona, ne zadostuje več.
(7)
Za namene določitve, kako je treba meriti tveganja in elemente tveganj iz drugega odstavka tega člena, vključno s tveganji ali elementi tveganj, ki so izrecno izključeni iz kapitalske zahteve iz 3. ali 4. dela Uredbe 2019/2033/EU, se upoštevajo delegirane uredbe Komisije, sprejete na podlagi šestega odstavka 40. člena Direktive 2019/2034/EU.
(8)
Agencija lahko borznoposredniški družbi, ki izpolnjuje pogoje za uvrstitev med mala in nepovezana investicijska podjetja iz prvega odstavka 12. člena Uredbe 2019/2033/EU, na podlagi ocene posameznega primera in kadar Agencija meni, da je to upravičeno, naloži dodatno kapitalsko zahtevo v skladu s prvim do sedmim odstavkom tega člena.