5. člen
(obveznosti koordinatorja in drugih nadzornih organov)
(1)
Pri opredelitvi pomembnejših koncentracij tveganj iz 4. člena tega pravilnika koordinator in drugi udeleženi nadzorni organi upoštevajo specifičnost skupine glede na storitve, ki jih opravlja, njeno strukturo, postopke upravljanja s kapitalom in tveganji iz 32. člena ZFK ter sisteme notranjih kontrol iz 33. člena ZFK.
(2)
V zvezi z ustreznimi postopki upravljanja s kapitalom in tveganji mora koordinator na podlagi drugega odstavka 34. člena ZFK preveriti zlasti, ali so v finančnem konglomeratu zagotovljeni:
-
ustrezni sistemi (postopki) ugotavljanja tveganj,
-
ustrezni sistemi merjenja oziroma ocenjevanja tveganj, lahko tudi s korelacijskimi analizami,
-
ustrezni sistemi spremljanja tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih,
-
ustrezni sistemi upravljanja in obvladovanja tveganj, vključno z določanjem omejitev pri koncentracijah tveganj,
-
ustrezni sistemi preizkusov izjemnih, vendar verjetnih različnih scenarijev in situacij v kriznih razmerah.
(3)
Za namen doseganja ciljev dopolnilnega nadzora koncentracije tveganj na ravni finančnega konglomerata lahko nadzorni organi v skladu s prvim odstavkom 29. člena ZFK za posamezni finančni konglomerat zahtevajo predložitev drugih dokazil za kvalitativno spremljanje koncentracije tveganj (na primer opis posla ali pogodbe, obrestne mere, opravnine - provizije, plačilni pogoji, zavarovanja, drugi posebni pogoji ali pojasnila).
(4)
V skladu s prvim odstavkom 29. člena ZFK lahko nadzorni organi določijo količinske ali druge omejitve koncentracije tveganj na ravni finančnega konglomerata.