102. člen
(Izračun uteži tveganja (RW))
(1)
Ob upoštevanju četrtega in petega odstavka tega člena se uteži tveganja za izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno izračunajo v skladu z naslednjimi formulami:
Utež tveganja (RW) =
(LGD*N{(1-R)(na -0,5) *G(PD) + (R/(1-R))(na 0,5) *G(0,999)} - PD*LGD)*12,5*1,06
kjer je
N(x) je kumulativna porazdelitvena funkcija za standardizirano normalno slučajno spremenljivko (to je verjetnost, da je normalna slučajna spremenljivka s povprečjem nič in varianco ena, manjša ali enaka x).
&fbco;binary entityId="a1f7bb8bc-2c37-43a0-8833-e7d52ed47dc2" type="jpg"&fbcc;
G(z) je inverzna kumulativna porazdelitvena funkcija za standardizirano normalno slučajno spremenljivko (to je vrednost x tako, da N(x) = z).
(2)
Če je PD enak 100%, je utež tveganja enaka: Max {0, 12.5 *(LGD-EL(BE))}.
(3)
EL(BE), iz drugega odstavka tega člena je najboljša ocena EL banke za neplačane izpostavljenosti, kakor je določeno v devetem odstavku 33. člena tega sklepa.
(4)
Za izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno, zavarovane z nepremičninami, se namesto vrednosti korelacije, izračunane s korelacijsko formulo iz prvega odstavka tega člena, uporabi korelacija (R) z vrednostjo 0,15.
(5)
Za kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno, kot so opredeljene v 90. členu tega sklepa, se namesto vrednosti korelacije, izračunane s korelacijsko formulo iz prvega odstavka tega člena, uporabi korelacija (R) z vrednostjo 0,04.