Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe

Uteži za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev do podjetij se izračunajo v skladu s formulo iz prvega do četrtega odstavka 52. člena tega sklepa. Vhodni parametri PD in LGD se določijo, kot je navedeno v 53., 54., 76., 77., 84., 85., 103., 104., 126., 127., 135. in 136. členu tega sklepa, vrednost izpostavljenosti se določi, kot je navedeno v 14., 79., 87., 121., 128., 142. in 152. členu tega sklepa, M pa je 1 leto. Če lahko borznoposredniška družba dokaže, da tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev ni pomembno, ga ni treba upoštevati.