Sklep o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe

Zneski pričakovanih izgub za izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in centralnih bank, do institucij ter do podjetij se izračunajo v skladu z naslednjima formulama:

 Pričakovana izguba (EL) = PD × LGD

Znesek pričakovane izgube = EL × vrednost izpostavljenosti.

Če borznoposredniška družba uporablja lastne ocene LGD (in CF), je za neplačane izpostavljenosti (PD = 100%), EL najboljša ocena EL za neplačane izpostavljenosti, kot je opredeljeno v devetem odstavku 33. člena tega sklepa.

Za izpostavljenosti, ki se obravnavajo v skladu z drugim odstavkom 51. in petim odstavkom 52. člena tega sklepa, mora biti EL enak nič.