2. člen
(Splošni pojmi)
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/11 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11; v nadaljevanju: ZBan-1), kot na primer:
(a)
lokalno podjetje v drugem odstavku 14. člena,
(b)
verjetnost neplačila (v nadaljevanju: PD) v prvem odstavku 115. člena,
(c)
neplačilo v drugem odstavku 115. člena,
(d)
izguba ob neplačilu (v nadaljevanju: LGD) v četrtem odstavku 115. člena,
(e)
konverzijski količnik (v nadaljevanju: CF) v petem odstavku 115. člena,
(f)
pričakovana izguba (v nadaljevanju: EL) v šestem odstavku 115. člena,
(g)
posel začasne prodaje oziroma odkupa v 117. členu,
(h)
posoja oziroma izposoja vrednostnih papirjev ali blaga v 118. členu,
(i)
denarju podoben instrument v 119. členu,
(j)
listinjenje v prvem odstavku 120. člena,
(k)
pozicija v listinjenju v petem odstavku 120. člena,
(l)
originator v šestem odstavku 120. člena,
(m)
sponzor v sedmem odstavku 120. člena,
(n)
relistinjenje v desetem odstavku 120. člena,
(o)
pozicija v relistinjenju v enajstem odstavku 120. člena,
(p)
finančni instrument v prvem odstavku 121. člena,
(r)
izvedeni finančni instrument v petem odstavku 121. člena,
(s)
zamenljiv vrednostni papir v tretjem odstavku 121. člena,
(t)
nakupni bon v četrtem odstavku 121. člena,
(u)
organiziran trg v 122. členu.
(2)
Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) "izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu (OTC)", so finančni instrumenti, opredeljeni v Prilogi I tega sklepa, razen tistih, ki se jim v skladu s Tabelo 7 48. člena tega sklepa dodeli vrednost izpostavljenosti nič;
(b) "financiranje blaga (stock financing)" predstavlja pozicije, kjer je blago fizično prodano vnaprej (terminsko) in so stroški financiranja vključeni do dneva (terminske) prodaje;
(c) "klirinški član" je član borze ali klirinške družbe, ki je v neposrednem pogodbenem odnosu s centralno nasprotno stranko (tržni garant);
(d) "delta" je pričakovana sprememba cene opcije, ki nastane zaradi spremembe cene osnovnega finančnega instrumenta, na katerega se opcija nanaša;
(e) "centralna nasprotna stranka" (Central counterparty) je subjekt, ki pravno posreduje med nasprotnimi strankami v poslih (pogodbah), s katerimi se trguje na enem ali več finančnih trgih, in ki postane kupec za vsakega prodajalca in prodajalec za vsakega kupca;
(f) "kreditno tveganje nasprotne stranke" (Counterparty Credit Risk – v nadaljevanju: CCR) je tveganje, da bo nasprotna stranka postala neplačnik pred končno poravnavo denarnih tokov iz tega posla;
(g) "posli z dolgim rokom poravnave" (Long settlement transactions) so posli, pri katerih nasprotna stranka prevzame obveznost, da bo izročila vrednostni papir, blago ali tujo valuto za denarna sredstva, druge finančne instrumente oziroma blago ali obratno na datum poravnave ali izročitve, ki je naveden v pogodbi in presega običajni tržni standard za to vrsto posla oziroma največ pet delovnih dni sledi datumu, na katerega je banka sklenila posel;
(h) "posli kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja" (Margin Lending Transactions) so posli, s katerimi banka odobri kredit za nakup, prodajo, pokrivanje stroškov financiranja pri posoji in izposoji vrednostnih papirjev ali trgovanje z njimi; posli kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja ne vključujejo drugih kreditov, ki so zavarovani z vrednostnimi papirji;
(i) "primerna zunanja bonitetna institucija" (v nadaljevanju: primerna ECAI) je ECAI, ki jo Banka Slovenije na podlagi Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij (Uradni list RS, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o ECAI) uvrsti na seznam primernih zunanjih bonitetnih institucij za posamezno kategorijo izpostavljenosti;
(j) "stopnja kreditne kvalitete" je stopnja, s katero Banka Slovenije vzporedi posamezno bonitetno oceno primerne ECAI;
(k) "uprava" je uprava v dvotirnem sistemu upravljanja banke oziroma so izvršni direktorji upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja banke;
(l)
investicijska podjetja" so investicijska podjetja iz prvega odstavka 14. člena ZBan-1, za katera se uporablja Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS;
(m)
institucije" so kreditne institucije in investicijska podjetja;
(n)
priznana borza" je borza iz Priloge II tega sklepa, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1.
trgovanje na njej poteka redno,
2.
ima pravila:
-
ki jih je izdal ali odobril ustrezen nadzorni organ sedeža borze in
-
ki določajo pogoje poslovanja borze, pogoje za pristop na borzo in pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvedeni finančni instrument za uvrstitev v trgovanje na borzi,
3.
ima mehanizem poravnave, po katerem je treba za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti zagotoviti zahtevana dnevna kritja, ki po oceni Banke Slovenije dajejo ustrezno zavarovanje.