92. člen
(Višina kapitalske zahteve)
(1)
Banka mora dnevno izpolnjevati kapitalsko zahtevo za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga, ki je seštevek točke (a) in (b) tega odstavka. Poleg tega mora banka, ki izračunava kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje na podlagi notranjega modela, za katerega ima dovoljenje Banke Slovenije, izpolnjevati tudi kapitalsko zahtevo, ki je seštevek točke (c) in (d) tega odstavka. Kapitalska zahteva je:
(2)
Za namene točke (a) in (b) prvega odstavka tega člena se multiplikatorja (mc) in (ms) povečata za plus faktor med 0 in 1 v skladu s Tabelo 14 tega odstavka, v odvisnosti od števila preseganj za zadnjih 250 delovnih dni, ugotovljenih s testiranjem za nazaj notranjega modela za izračun tvegane vrednosti v skladu s prvim odstavkom 88. člena tega sklepa. Banka mora dosledno izračunati ta preseganja na podlagi testiranja za nazaj na dejanskih in hipotetičnih spremembah vrednosti portfelja. Preseganje pomeni enodnevno spremembo vrednosti portfelja, ki presega ustrezno enodnevno mero tvegane vrednosti, izračunane z notranjim modelom banke. Za določitev plus faktorja mora banka število preseganj ugotavljati oziroma ocenjevati dosledno vsaj četrtletno in je enako višjemu številu preseganj v primeru hipotetičnih in dejanskih sprememb vrednosti portfelja.