Sklep o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice

Za namen tega sklepa se upoštevajo naslednje opredelitve nizov/naborov pobotov, nizov varovanj in z njimi povezanih izrazov:

"niz/nabor pobotov" (Netting Set) je skupina poslov z eno samo nasprotno stranko, ki so predmet prisilno izvršljivega dvostranskega dogovora o pobotu in za katere se pobot priznava na podlagi 70. člena tega sklepa in Sklepa o kreditnih zavarovanjih (Uradni list, št. 135/06; v nadaljevanju: sklep o kreditnih zavarovanjih); vsak posel, za katerega se ne uporablja prisilno izvršljiv dvostranski dogovor o pobotu, priznan na podlagi 70. člena tega sklepa, se za namen tega sklepa razume kot samostojen niz pobotov; na podlagi metode notranjih modelov (IMM) iz 53. do 68. člena tega sklepa se lahko vsi nizi/nabori pobotov z eno samo nasprotno stranko obravnavajo kot en sam niz/nabor pobotov, če se pri oceni pričakovane izpostavljenosti (EE) za modelirane negativne tržne vrednosti posameznih nizov/naborov pobotov določi vrednost nič;

"tveganost pozicije" (Risk Position) je vrednost tveganja, ki je dodeljena poslu na podlagi standardizirane metode iz 50. do 52. člena tega sklepa po vnaprej določenem algoritmu;

"niz varovanj" (Hedging Set) je skupina tveganosti pozicij iz poslov v okviru enega samega niza pobotov, za katere je za določanje vrednosti izpostavljenosti na podlagi standardizirane metode iz 50. do 52. člena tega sklepa pomemben samo njihov saldo;

"dogovor o kritju" (Margin Agreement) je pogodba ali določba v pogodbi, na podlagi katere mora stranka nasprotni stranki zagotoviti zavarovanje s premoženjem, če izpostavljenost nasprotne stranke do prve stranke preseže določeno raven. Kot zavarovanje s premoženjem se šteje zavarovanje s finančnim premoženjem, nepremičninami, premičninami in denarnimi terjatvami;

"prag kritja" (Margin Threshold) je največji znesek izpostavljenosti nasprotne stranke, pri katerem ta še nima pravice, da bi od prve stranke zahteval zagotovitev zavarovanja s premoženjem;

"obdobje kritja za tveganje" (Margin Period of Risk) je čas od zadnje zagotovitve zavarovanja s premoženjem, ki krije niz pobotov transakcij z nasprotno stranko, ki je postala neplačnik, do trenutka, ko se njena pozicija zapre in je nastalo tržno tveganje ponovno varovano;

"efektivna zapadlost niza pobotov z zapadlostjo več kot eno leto na podlagi metode internih modelov" (Effective Maturity) je razmerje med vsoto pričakovane izpostavljenosti v času trajanja poslov v nizu pobotov, diskontirane z netvegano stopnjo donosa, in vsoto pričakovane izpostavljenosti v enem letu v nizu pobotov, diskontirane z netvegano stopnjo donosa; ta efektivna zapadlost se lahko prilagodi tako, da odrazi tveganje obnovitve, ki nastane zaradi nadomestitve pričakovane izpostavljenosti z dejansko pričakovano izpostavljenostjo za obdobja predvidevanja, ki trajajo manj kot eno leto;

"pobot med različnimi kategorijami produktov" (Cross-Product Netting) je vključitev različnih kategorij produktov v isti niz pobotov na podlagi pravil za pobot med različnimi kategorijami produktov, kot je določeno v 70. členu tega sklepa;

"tekoča tržna vrednost" (Current Market Value) je neto tržna vrednost portfelja poslov v nizu pobotov z nasprotno stranko; za izračun tekoče tržne vrednosti se uporabljajo pozitivne in negativne tržne vrednosti poslov.