Pravilnik o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev

Letna povprečna donosnost se računa kot tehtano povprečje letnih donosnosti do dospetja posameznih vrednostnih papirjev, izračunanih v skladu s 6. členom tega pravilnika, tehtanih z višino tržne vrednosti izdaje posameznega vrednostnega papirja.

Utež je delež tržne vrednosti posamezne izdaje v tržni vrednosti premoženja, pri čemer se vrednost posamezne izdaje euro nominiranih vrednostnih papirjev preračuna na tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan izračuna.

Za ugotavljanje tržne vrednosti posameznega vrednostnega papirja se:

za vrednostni papir, s katerim se trguje preko MTS Slovenia, uporablja podatek o zadnji povprečni ceni sklenjenih poslov na MTS Slovenia na dan izračuna (vir: MTS Slovenia, http://www.mtsdata.com/content/data/public/rsl/bulletin/),

za vrednostni papir, s katerim se trguje samo preko borznega trgovalnega sistema (v nadaljnjem besedilu: BTS), uporablja podatek o zadnjem uradnem zaključnem tečaju na BTS na dan izračuna (vir: Ljubljanska borza d.d),

za vrednostni papir, s katerim se ne trguje preko MTS Slovenia, kotira pa na tuji borzi, uporablja podatek o zadnji srednji kotaciji v sistemu Bloomberg na dan izračuna (vir: Bloomberg – izbrani vrednostni papir – , source: Bloomberg Generic – BGN, market: mid).

Kolikor za posamezen vrednostni papir še ni bilo sklenjenega posla v ustreznem sistemu, se uporablja cena 100.