(1)
Banka, ki uporablja notranji model, polno prilagojeno vrednost izpostavljenosti (E*) izračuna v skladu z naslednjo formulo:
E* = max {0, [(?E – ?C) + (VaR ocena notranjega modela)]}
(2)
Pomen simbolov v formuli iz prvega odstavka tega člena je naslednji:
(a)
E* je polno prilagojena vrednost izpostavljenosti;
(b)
če se za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti uporablja standardizirani pristop, je E vrednost vsake posamezne izpostavljenosti iz pogodbe, kot če bi bila nezavarovana;
(c)
če se za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub uporablja pristop IRB brez lastnih ocen LGD (in CF), je E vrednost vsake posamezne izpostavljenosti iz pogodbe, kot če bi bila nezavarovana;
(d)
C je tržna vrednost vrednostnih papirjev ali blaga, izposojenih, kupljenih ali prejetih, ali denarna sredstva, izposojena ali prejeta v zvezi z vsako tako izpostavljenostjo.