2. člen
(splošni pojmi)
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11; v nadaljevanju: ZTFI), kot na primer:
(a)
lokalno podjetje v drugem odstavku 5. člena,
(b)
verjetnost neplačila (v nadaljevanju: PD) v prvem odstavku 192. člena,
(c)
neplačilo v prvem odstavku 192. člena,
(d)
izguba ob neplačilu (v nadaljevanju: LGD) v prvem odstavku 192. člena,
(e)
konverzijski količnik (v nadaljevanju: CF) v prvem odstavku 192. člena,
(f)
pričakovana izguba (v nadaljevanju: EL) v prvem odstavku 192. člena,
(g)
posel začasne prodaje oziroma odkupa v prvem odstavku 192. člena,
(h)
posoja oziroma izposoja vrednostnih papirjev ali blaga v prvem odstavku 192. člena,
(i)
denarju podoben instrument v prvem odstavku 192. člena,
(j)
listinjenje v prvem odstavku 192. člena,
(k)
pozicija v listinjenju v prvem odstavku 192. člena,
(l)
originator v prvem odstavku 192. člena,
(m)
sponzor v prvem odstavku 192. člena,
(n)
relistinjenje v prvem odstavku 192. člena,
(o)
pozicija v relistinjenju v prvem odstavku 192. člena,
(p)
finančni instrument v prvem odstavku 192. člena,
(r)
izvedeni finančni instrument v prvem odstavku 192. člena,
(s)
zamenljiv vrednostni papir v prvem odstavku 192. člena,
(t)
nakupni bon v prvem odstavku 192. člena,
(u)
organiziran trg v prvem odstavku 192. člena.
(2)
Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a)
"izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu (OTC)", so finančni instrumenti, opredeljeni v Prilogi I tega sklepa, razen tistih, ki se jim v skladu s Tabelo 7 48. člena tega sklepa dodeli vrednost izpostavljenosti nič,
(b)
"financiranje blaga (stock financing)" predstavlja pozicije, kjer je blago fizično prodano vnaprej (terminsko) in so stroški financiranja vključeni do dneva (terminske) prodaje,
(c)
"klirinški član" je član borze ali klirinške družbe, ki je v neposrednem pogodbenem odnosu s centralno nasprotno stranko (tržni garant),
(d)
"delta" je pričakovana sprememba cene opcije, ki nastane zaradi spremembe cene osnovnega finančnega instrumenta, na katerega se opcija nanaša,
(e)
'centralna nasprotna stranka' (Central counterparty) je subjekt, ki pravno posreduje med nasprotnimi strankami v poslih (pogodbah), s katerimi se trguje na enem ali več finančnih trgih, in ki postane kupec za vsakega prodajalca in prodajalec za vsakega kupca,
(f)
"kreditno tveganje nasprotne stranke" (Counterparty Credit Risk – v nadaljevanju: CCR) je tveganje, da bo nasprotna stranka postala neplačnik pred končno poravnavo denarnih tokov iz tega posla,
(g)
"posli z dolgim rokom poravnave" (Long settlement transactions) so posli, pri katerih nasprotna stranka prevzame obveznost, da bo izročila vrednostni papir, blago ali tujo valuto za denarna sredstva, druge finančne instrumente oziroma blago ali obratno na datum poravnave ali izročitve, ki je naveden v pogodbi in presega običajni tržni standard za to vrsto posla oziroma največ pet delovnih dni sledi datumu, na katerega je borznoposredniška družba sklenila posel,
(h)
"posli kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja" (Margin Lending Transactions) so posli, s katerimi borznoposredniška družba odobri kredit za nakup, prodajo, pokrivanje stroškov financiranja pri posoji in izposoji vrednostnih papirjev ali trgovanje z njimi; posli kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja ne vključujejo drugih kreditov, ki so zavarovani z vrednostnimi papirji,
(i)
"primerna zunanja bonitetna institucija" (v nadaljevanju: primerna ECAI) je ECAI, ki jo Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o ECAI) uvrsti na seznam primernih zunanjih bonitetnih institucij za posamezno kategorijo izpostavljenosti,
(j)
'stopnja kreditne kvalitete' je stopnja, s katero Agencija vzporedi posamezno bonitetno oceno primerne ECAI,
(k)
"uprava" je uprava v dvotirnem sistemu upravljanja borznoposredniške družbe oziroma so izvršni direktorji upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja borznoposredniške družbe,
(l)
"investicijska podjetja" so investicijska podjetja iz tretjega odstavka 11. člena ZTFI, za katera se uporablja Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS;
(m)
"institucije" so kreditne institucije in investicijska podjetja;
(n)
"priznana borza" je borza iz Priloge II tega sklepa, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1.
trgovanje na njej poteka redno,
2.
ima pravila:
-
ki jih je izdal ali odobril ustrezen nadzorni organ sedeža borze in
-
ki določajo pogoje poslovanja borze, pogoje za pristop na borzo in pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvedeni finančni instrument za uvrstitev v trgovanje na borzi,
3.
ima mehanizem poravnave, po katerem je treba za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti zagotoviti zahtevana dnevna kritja, ki po oceni Agencije dajejo ustrezno zavarovanje.