3. člen
(pojmi v zvezi z nizom/naborom pobotov, nizom varovanj in z njimi povezanih izrazov)
Za namen tega sklepa se upoštevajo naslednje opredelitve nizov/naborov pobotov, nizov varovanj in z njimi povezanih izrazov:
(a)
"niz/nabor pobotov" (Netting Set) je skupina poslov z eno samo nasprotno stranko, ki so predmet prisilno izvršljivega dvostranskega dogovora o pobotu in za katere se pobot priznava na podlagi 70. člena tega sklepa in Sklepa o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07; v nadaljevanju: sklep o kreditnih zavarovanjih); vsak posel, za katerega se ne uporablja prisilno izvršljiv dvostranski dogovor o pobotu, priznan na podlagi 70. člena tega sklepa, se za namen tega sklepa razume kot samostojen niz pobotov; na podlagi metode notranjih modelov (IMM) iz 53. do 68. člena tega sklepa se lahko vsi nizi/nabori pobotov z eno samo nasprotno stranko obravnavajo kot en sam niz/nabor pobotov, če se pri oceni pričakovane izpostavljenosti (EE) za modelirane negativne tržne vrednosti posameznih nizov/naborov pobotov določi vrednost nič,
(b)
"tveganost pozicije" (Risk Position) je vrednost tveganja, ki je dodeljena poslu na podlagi standardizirane metode iz 50. do 52. člena tega sklepa po vnaprej določenem algoritmu,
(c)
"niz varovanj" (Hedging Set) je skupina tveganosti pozicij iz poslov v okviru enega samega niza pobotov, za katere je za določanje vrednosti izpostavljenosti na podlagi standardizirane metode iz 50. do 52. člena tega sklepa pomemben samo njihov saldo,
(d)
"dogovor o kritju" (Margin Agreement) je pogodba ali določba v pogodbi, na podlagi katere mora stranka nasprotni stranki zagotoviti zavarovanje s premoženjem, če izpostavljenost nasprotne stranke do prve stranke preseže določeno raven. Kot zavarovanje s premoženjem se šteje zavarovanje s finančnim premoženjem, nepremičninami, premičninami in denarnimi terjatvami,
(e)
"prag kritja" (Margin Threshold) je največji znesek izpostavljenosti nasprotne stranke, pri katerem ta še nima pravice, da bi od prve stranke zahteval zagotovitev zavarovanja s premoženjem,
(f)
"obdobje kritja za tveganje" (Margin Period of Risk) je čas od zadnje zagotovitve zavarovanja s premoženjem, ki krije niz pobotov transakcij z nasprotno stranko, ki je postala neplačnik, do trenutka, ko se njena pozicija zapre in je nastalo tržno tveganje ponovno varovano,
(g)
"efektivna zapadlost niza pobotov z zapadlostjo več kot eno leto na podlagi metode internih modelov" (Effective Maturity) je razmerje med vsoto pričakovane izpostavljenosti v času trajanja poslov v nizu pobotov, diskontirane z netvegano stopnjo donosa, in vsoto pričakovane izpostavljenosti v enem letu v nizu pobotov, diskontirane z netvegano stopnjo donosa; ta efektivna zapadlost se lahko prilagodi tako, da odrazi tveganje obnovitve, ki nastane zaradi nadomestitve pričakovane izpostavljenosti z dejansko pričakovano izpostavljenostjo za obdobja predvidevanja, ki trajajo manj kot eno leto,
(h)
"pobot med različnimi kategorijami produktov" (Cross-Product Netting) je vključitev različnih kategorij produktov v isti niz pobotov na podlagi pravil za pobot med različnimi kategorijami produktov, kot je določeno v 70. členu tega sklepa,
(i)
"tekoča tržna vrednost" (Current Market Value) je neto tržna vrednost portfelja poslov v nizu pobotov z nasprotno stranko; za izračun tekoče tržne vrednosti se uporabljajo pozitivne in negativne tržne vrednosti poslov.