82. člen
(pogoji in dokumentacija za izdajo dovoljenja)
(1)
Agencija izda dovoljenje za uporabo notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga, če borznoposredniška družba poleg tega, da je njen sistem upravljanja tveganj ustrezno zasnovan in se izvaja celovito, izpolnjuje še naslednje pogoje:
(a)
kvalitativne standarde iz 84. do 87. člena tega sklepa,
(b)
kvantitativne standarde iz 88. člena tega sklepa,
(c)
ovrednotenje modelov in testiranje za nazaj se izvaja v skladu z 90. ter 91. členom tega sklepa,
(d)
dodatne pogoje za notranje modele za izračun kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje, če jih borznoposredniška družba uporablja, iz 89. do 89.g člena tega sklepa oziroma po potrebi do 89.h člena tega sklepa.
(2)
Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena borznoposredniška družba dokazuje s predložitvijo naslednje dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
(a)
o splošnih informacijah o notranjih modelih in kombinirani uporabi notranjih modelov in metod, določenih v 15. do 42., 75. in 76. ter 77. do 80. členu tega sklepa, če se bo borznoposredniška družba odločila za tako uporabo,
(b)
o izpolnjevanju kvalitativnih standardov iz 84. do 87. člena tega sklepa,
(c)
o izpolnjevanju kvantitativnih standardov iz 88. člena tega sklepa,
(d)
o izpolnjevanju kriterijev za ovrednotenje notranjih modelov in testiranje za nazaj v skladu z 90. ter 91. členom tega sklepa,
(e)
o izpolnjevanju dodatnih pogojev za odobritev notranjih modelov za izračun kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje iz 89. do 89.g člena tega sklepa oziroma po potrebi do 89.h člena tega sklepa, če jih borznoposredniška družba uporablja.
(3)
Borznoposredniška družba mora pogoje iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati neprekinjeno vseskozi od datuma izdaje dovoljenja Agencije za uporabo notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga.
(4)
V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga Agencija določi, ali borznoposredniška družba v skladu s 87. členom tega sklepa lahko uporablja empirične korelacije znotraj kategorij tveganj in med njimi ali ne. Borznoposredniška družba, ki ne izpolnjuje več pogojev za uporabo teh empiričnih korelacij, mora pri Agenciji nemudoma vložiti zahtevo za spremembo dovoljenja.
(5)
V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga Agencija določi kombinacijo uporabe notranjih modelov in metod, določenih v 15. do 42., 75. in 76., ter 77. do 80. členu tega sklepa, če se borznoposredniška družba odloči za tako kombinirano uporabo. Če namerava borznoposredniška družba spremeniti kombinacijo uporabe notranjih modelov in metod, določenih v 15. do 42., 75. in 76., ter 77. do 80. členu tega sklepa, mora pridobiti novo dovoljenje Agencije.
(6)
Določila prvega do petega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar nameravajo uporabljati notranje modele v investicijski skupini EU nadrejeno investicijsko podjetje in njegove podrejene institucije ali investicijsko podjetje in druge institucije, ki so podrejene EU nadrejenemu finančnemu holdingu in na podlagi 301. člena ZTFI v zvezi z 291. členom ZBan-1 skupaj vložijo zahtevo za izdajo dovoljenja za uporabo notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga.
(7)
Agencija izda dovoljenje za uporabo notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga EU nadrejenemu investicijskemu podjetju ali investicijskemu podjetju, ki ga obvladuje EU nadrejen finančni holding, na podlagi odločitve iz 301. člena ZTFI v zvezi s tretjim in četrtim odstavkom 291. člena ZBan-1.
(8)
Agencija izda dovoljenje za uporabo notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga podrejeni borznoposredniški družbi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je vložila zahtevo za izdajo dovoljenja skupaj z EU nadrejenim investicijskim podjetjem ali investicijskim podjetjem, ki je podrejeno EU finančnemu holdingu, na podlagi odločitve iz 301. člena ZTFI v zvezi s tretjim, četrtim in šestim odstavkom 291. člena ZBan-1.