(1)
Za vrednosti izpostavljenosti, ki se v skladu s poglavjem 5.3. sklepa o tržnih tveganjih izračunajo za izvedene finančne instrumente, naštete v Prilogi I sklepa o tržnih tveganjih in dnevno vrednotene po tekočih tržnih cenah, se v delu, v katerem so zavarovane z denarnimi sredstvi ali denarju podobnimi instrumenti, uporablja utež tveganja 0%, če ni valutne neusklajenosti.
(2)
Za vrednosti izpostavljenosti iz poslov iz prvega odstavka tega člena se v delu, v katerem so zavarovane z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki so jih izdale enote centralne ravni držav ali centralne banke, katerim se v standardiziranem pristopu pripiše utež tveganja 0%, uporablja utež tveganja 10%.
(3)
Za namene drugega odstavka tega člena se šteje, da "dolžniški vrednostni papirji, ki so jih izdale enote centralne ravni držav ali centralne banke", zajemajo tudi dolžniške vrednostne papirje iz točk (a), (b), (d) in (e) drugega odstavka 12. člena tega sklepa.