Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb

Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1).

Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:

»likvidnostna pozicija« je razmerje med dejanskimi in potencialnimi viri likvidnosti in dejansko in potencialno porabo likvidnostnih sredstev v istem obdobju;

»preostala zapadlost« je obdobje med datumom, za katerega se izračunava količnik likvidnosti in datumom zapadlosti posameznega finančnega sredstva ali dospele in kmalu dospele obveznosti;

»likvidnostno tveganje« je tveganje nastanka izgube, če borznoposredniška družba ni sposobna poravnati vseh dospelih obveznosti oziroma je borznoposredniška družba zaradi nezmožnosti zagotavljanja zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti do zapadlosti prisiljena zagotavljati potrebna sredstva s pomembno višjimi stroški od običajnih;

»scenarij upravljanja likvidnosti« je na notranjih in zunanjih predpostavkah ocenjena likvidnostna pozicija borznoposredniške družbe in na tej podlagi sprejeti ukrepi z namenom zagotavljanja ustrezne likvidnostne pozicije, ki vključuje najmanj:

»osnovni scenarij upravljanja likvidnosti«, ki pomeni scenarij, katerega predpostavke odražajo pričakovano smer in pogoje poslovanja borznoposredniške družbe in za katere se z gotovostjo predvideva, da bodo vplivali na likvidnost borznoposredniške družbe ob upoštevanju normalnega teka poslovanja;

»stresni scenarij«, ki pomeni scenarij upravljanja z likvidnostjo, katerega predpostavke odražajo drugačne smeri in pogoje poslovanja kot v osnovnem scenariju oziroma katerega predpostavke vsebujejo pomembne spremembe dejavnikov, ki vplivajo na likvidnost borznoposredniške družbe v smeri poslabšanja.