17. člen
(tveganje nasprotne stranke)
(1)
Pri izračunu izpostavljenosti do posamezne osebe iz 245. člena ZISDU-2 in izračunu izpostavljenosti do oseb, vključenih v skupino iz 246. člena ZISDU-2 družba za upravljanje upošteva tudi izpostavljenost do nasprotne stranke, ki izhaja iz poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, sklenjenih na trgu institucionalnih vlagateljev (v nadaljnjem besedilu: OTC izvedeni finančni instrumenti), pri čemer ugotovi, ali je investicijski sklad izpostavljen do nasprotne stranke, borzno posredniške družbe ali klirinške družbe.
(2)
Za izračun izpostavljenosti do posamezne osebe, nasprotne stranke pri poslih z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti se:
1.
pri izračunu iz tretjega odstavka 245. člena ZISDU-2 upoštevajo pogodbe o poslih z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti, sklenjene s posamezno osebo, ki imajo pozitivno tržno vrednost;
2.
pri izračunu izpostavljenosti v skladu s petim odstavkom 245. člena ZISDU-2 upoštevajo pogodbe o poslih z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti, sklenjene s posamezno osebo.
(3)
Za izračun izpostavljenosti iz prejšnjega odstavka se lahko pozicije v OTC izvedenih finančnih instrumentih do iste nasprotne stranke pobotajo, če:
1.
je pobot za račun investicijskega sklada mogoče pravno uveljaviti in
2.
je pobot izveden izključno s pozicijami v OTC izvedenih finančnih instrumentih, in ne drugimi izpostavljenostmi, ki jih morebiti ima investicijski sklad do te nasprotne stranke.
(4)
Pri izračunu izpostavljenosti iz drugega odstavka tega člena je treba upoštevati tudi vsa zavarovanja, ki jih je dala družba za upravljanje za račun investicijskega sklada nasprotni stranki v poslih z OTC izvedenimi finančnim instrumenti. Dana zavarovanja je dovoljeno pobotati le v primeru, če je pobot z nasprotno stranko za račun investicijskega sklada mogoče pravno uveljaviti.
(5)
Pri izračunu izpostavljenosti iz tretjega odstavka 245. člena ZISDU-2 je treba upoštevati tudi deponirano osnovo kritje in gibljivo kritje, prejeto od posrednika v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na organiziranem trgu ali trgu institucionalnih vlagateljev, ki ni zaščiteno na podlagi predpisov o skrbnem ravnanju z denarnim dobroimetjem strank ali drugimi podobnimi pravili za zaščito sredstev investicijskega sklada pred nesolventnostjo posrednika.