6. člen
(interni model za ocenjevanje obrestnega tveganja)
(1)
Ne glede na določbe 5. člena tega sklepa banka za ocenjevanje obrestnega tveganja lahko uporabi tvegano vrednost, izračunano na podlagi internega modela, če o tem najmanj tri mesece prej obvesti Banko Slovenije in če model izpolnjuje naslednje pogoje:
–
model mora izračunati tvegano vrednost vsaj za zapadlosti, ki so navedene v petem odstavku 5. člena tega sklepa;
–
pri ocenjevanju tvegane vrednosti z internim modelom se obdobje razpolaganja z 10 dni poveča na 125 dni z množenjem s kvadratnim korenom iz 125 ter deljenjem s kvadratnim korenom iz 10;
–
valutno tveganje pri ocenjevanju tvegane vrednosti mora biti upoštevano vsaj v obsegu, določenem s 7. členom tega sklepa;
–
sedanja vrednost kritnega premoženja, izračunana v skladu s 3. členom tega sklepa, se zmanjša za izračunano tvegano vrednost.
(2)
V obvestilu Banki Slovenije iz prvega odstavka tega člena mora banka predložiti dokumentacijo in druga dokazila iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji za uporabo internega modela za ocenjevanje obrestnega tveganja.