73. člen
(Splošno načelo sorazmernosti)
(1)
Če zavarovalnice uporabijo generator ekonomskega scenarija za stohastično modeliranje zavarovalno-tehničnih rezervacij, Agenciji za zavarovalni nadzor dokažejo, da je generator ekonomskega scenarija točen, zanesljiv in skladen s trgom. Ocenijo merilo točnosti generatorja ekonomskega scenarija (vsaj z analizo napak Monte Carlo).
(2)
Za dokazovanje zanesljivosti generatorja ekonomskega scenarija zavarovalnice preskusijo občutljivost vrednotenja nekaterih značilnih obveznosti na spremembe nekaterih parametrov pri procesu kalibracije.
(3)
Za dokazovanje skladnosti generatorja ekonomskega scenarija s trgom na vrsti scenarijev, ki jih je ustvaril generator ekonomskega scenarija, uporabljen za vrednotenje, izvedejo vsaj nekatere od spodaj navedenih preskusov:
(a)
preskusi kalibracije: preverjanje, ali so izpolnjene zahteve iz člena 22(3) Delegirane uredbe;
(b)
preskusi martingala: preverjanje preskusa martingala za razrede sredstev (lastniški vrednostni papirji, obveznice, nepremičnine, devizni tečaji itd.), ki so bili uporabljeni pri procesu kalibracije generatorja ekonomskega scenarija, in za nekatere enostavne strategije za portfeljske naložbe;
(c)
preskusi korelacije: primerjava simuliranih korelacij s preteklimi korelacijami.
(4)
Zavarovalnice zagotavljajo, da se preskusi točnosti, zanesljivosti in skladnosti s trgom generatorja ekonomskega scenarija izvajajo redno oziroma vsaj na letni ravni.