V Prilogi VIII v Oddelku C se točke C1., C2. in C3. spremenijo tako, da se glasijo:
»C1. Opišite, kako pogosto se izračunavata tvegana
vrednost (VaR) in tvegana vrednost za izjemne
situacije (stressed VaR) ter kako pogosto se
posodabljajo časovne vrste podatkov.
C2. Opišite postopek za doseganje v skladu s tem sklepom
določene stopnje zaupanja in obdobja posedovanja
(faktor, ki odraža v skladu s tem sklepom
nestanovitnost cen za določeno obdobje posedovanja)
za tvegano vrednost (VaR) in tvegano vrednost za
izjemne situacije.
C3. Navedite dolžino obdobja opazovanja podatkov za
tvegano vrednost (VaR) in tvegano vrednost za
izjemne situacije in jo obrazložite.«.
V oddelku E se črta točka E7.
Točki E9. in E10. se spremenita tako, da se glasita:
»E9. Opišite metodologijo za izračun dodatne kapitalske
zahteve po Pristopu za zajetje presežnega tveganja
neplačila in migracije pozicij trgovalne knjige, ki
presega tveganje neplačila, zajetega v izračunu
tvegane vrednosti (VaR) na podlagi notranjega
modela, ki vključuje obseg pristopa, parametre,
ovrednotenje notranjega modela, dokumentacijo,
pogostost izračuna ter po potrebi notranje pristope,
ki temeljijo na različnih parametrih.
E10. Opišite metodologijo za izračun dodatne kapitalske
zahteve po pristopu za cenovna tveganja v trgovalnem
portfelju s korelacijo za pozicije v listinjenju in
kreditnih izvedenih finančnih instrumentih na
podlagi n-tega neplačila.«.