89.d člen
(Ovrednotenje notranjega modela)
(1)
Banka mora kot del neodvisnega pregleda svojega sistema merjenja tveganja in ovrednotenja notranjih modelov za izračun kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga, v povezavi s pristopom za zajetje presežnega tveganja neplačila in migracije zlasti:
(i) zagotoviti, da je njen pristop modeliranja korelacij in sprememb cen primeren za njen portfelj, vključno z izbiro in utežmi dejavnikov sistematičnega tveganja;
(ii) izvajati več različnih testov izjemnih situacij, vključno z analizo občutljivosti in analizo scenarijev, za kvalitativno in kvantitativno oceno sprejemljivosti pristopa, posebej glede obravnave koncentracij. Takšni testi ne smejo biti omejeni na niz preteklih dogodkov;
(iii) zagotoviti ustrezno kvantitativno ovrednotenje, ki vključuje ustrezne primerjave z notranjim modelom.
(2)
Pristop za zajetje presežnega tveganja neplačila in migracije mora biti skladen z metodologijami banke za upravljanje s tveganji glede ugotavljanja, merjenja in obvladovanja tržnih tveganj.